桑拿浴的起源，說法不一，但是比較一致的說法是起源于古羅馬。當時的古羅馬人出于強身健體之目的，用木碳和火山石取熱量健身，這就是現代桑拿的雛形。

“桑拿”是芬蘭語，原意是指“一個沒有窗子的小木屋”，這樣的稱呼恐怕與桑拿的起源有關。 最初的小木屋，不僅沒有窗戶，甚至連煙囪也沒有，濃煙把屋子熏得油黑，因而，那時的桑拿就叫“煙桑拿”。后來，一些富有革新精神的人安裝了煙囪，桑拿從此也就有了新顏面。 不過，芬蘭的一些地方現在仍然保留了“煙桑拿”，但享受一次，卻要很多錢，而且很費時間，因為“煙桑拿”要熏上七八個小時才能達到真正的效果。

其實，早些時候的桑拿并不完全是洗浴、取暖、消遣之所，它還有其他重要的功能，如用桑拿房烘亞麻、熏肉、烤肉、準備釀酒的麥芽等。桑拿房甚至還是當時芬蘭婦女分娩的地方，因為人們認為那里最衛生、最潔凈，還認為蒸汽可以減輕分娩的痛苦。

芬蘭人從呱呱落地，整個一生都離不開桑拿。芬蘭全國總人口為500萬，而全國各地各種形式的桑拿設施卻不少于160萬，也就是說平均每3個多人就有一個桑拿房。對于這一點，沒有到過芬蘭的人，也許難以想象。而到了芬蘭，就會真正理解“有人活動的地方就有桑拿”這句話了。

古典桑拿浴在古羅馬產生以后，臨近的北歐由于氣候嚴寒，人們常年不出汗，于是為了設法出汗就接受了桑拿浴這種使人大汗淋漓的方法，并在此基礎上使桑拿浴的設備和洗浴方式不斷得以改進，特別是隨著科學技術的發展，北歐人將先進的科技運用于桑拿浴設備，從而使桑拿浴達到現代化水準。桑拿浴從浴室環境和出汗方式又可分為干與濕兩種。

桑拿浴傳入中國，首先是從北歐。干桑拿浴從芬蘭傳入中國，因而稱為芬蘭浴，濕桑拿浴從土耳其傳人我國，因而亦稱為土耳其浴。也有一種說法，芬蘭的桑拿根在中國。這條消息是 1996年8月1日《中國日報》透露的。據那篇署名文章稱，早在中國的春秋時代，趙國國王曾下令將成千塊燒紅的大鐵塊投入水池之中，產生大量的蒸汽，然后他率領眾妻妾在蒸汽池中嬉戲。文中還說，忽必烈還沒有稱帝之前，在一次征戰中，由于過度勞累暈倒在戰場。它的手下人把一塊大石頭燒得通紅，然后往石頭上潑水，后把這個冒著熱氣的石頭抬到忽必烈的身旁，據說這樣可以促進血液流通，后來，他沉沉地睡了一覺，第二天就又揮戈上馬了。

洗芬蘭浴是芬蘭人的基本生活內容，幾乎每個家庭和單位都有芬蘭浴室，周末家人團圓，平時朋友相聚，通常最佳方式之一就是洗芬蘭浴。蒸浴的溫度控制在 80℃左右為宜，也可在大熱之后，再大冷、冷熱交替，頓時奔波緊張的疲勞消失了，全身心覺得舒坦、愜意暢快。在芬蘭，做桑拿并非奢侈的高級享受，更不是財產或地位的象征。首先，沒有桑拿的家庭住宅是極少見的，無論是在獨門獨院的私人住宅，還是在租來的公寓，沒有桑拿設備是不會有人居住的。即使沒有自家專用的單獨桑拿室，也必須有公用的桑拿室；沒有完備的全套桑拿設施，也一定要有簡單的、小型的桑拿浴室。

芬蘭赫爾辛基機場的候機樓里有個小型旅館，那里之所以受過境旅客的歡迎，不少人就是想利用候機的一點時間，享受一下桑拿。芬蘭人洗完芬蘭浴后，親朋好友隨即喝著冰啤酒，吃著烤香腸，談天說地，不亦樂乎。旅游途中，相互在思想交流中消閑時光享受人生的無限樂趣。